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文藝復興機量化基金嚴重虧損是怎么回事

發布時間:2023-08-18 19:51:53 來源:網絡投稿

文藝復興科技公司的創始人詹姆斯•西蒙斯(JamesSimons),被《機構投資者》阿爾法財富榜,列為去年收入最多的對沖基金經理人。

西蒙斯一直是量化投資的先行者,也是將量化投資帶入這個時代的人。但是量化投資也有碰壁的時候,特別是在今年剛過去的6月份。

根據熟悉文藝復興公司的人透露,在6月份的操作中,這家資產管理規模在500億美元左右的基金公司,旗下三只主力基金分別虧損了2.5%-4.5%不等。

據介紹,這三只主力基金,在今年頭5個月曾從投資者群體新增募集資本30億美元。它們去年的收益率還是兩位數,但是今年6月份在突遭滑鐵盧。

“文藝復興機構股票基金”,是文藝復興公司旗下歷史最長和規模最大的一只基金。這只向外部投資者開放的基金,6月份虧損了2.5%——去年的收益率曾達到21%。不過,即便如此,該基金在上半年的收益率仍然達到7.8%。

“文藝復興機構多樣化阿爾法基金”則啟動于2012年,是6月三只基金中虧損最多的那只,虧損幅度達到4.5%,而它去年的收益率則為10%。雖然6月出現虧損,但這只基金上半年的收益率仍然達到8.5%。

“文藝復興機構多樣化全球股票基金”,成立于去年,是三只基金中最新的,它在6月份虧損了3.4%,但是上半年的收益率仍然達到11%。

根據對沖基金業界相關人士的說法,量化基金的收益主要依靠市場的波動性,但是在今年第二季度市場的行情保持穩定,使量化策略沒有完全施展開來。

特別是在今年6月份,美國共和黨人沒有能夠在議會通過新的醫保提案;俄羅斯和特朗普的關系調查事件也沒有進一步發酵;而核試驗等政治事件,也未對投資者的信心都造成過多影響。

與此對應的是,標普500指數在6月份上漲了0.6%,使其今年以來的漲幅達到9.3%。

文藝復興公司位于美國紐約長島,在特朗普競選總統期間的出色表現,曾令廣大投資者印象深刻。

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