期貨交易中日線級別持倉過夜當然可行；而且日線級別的交易，你必須持倉過夜。你不持倉過夜怎么能夠拿到該有的趨勢呢？每天收盤的時候平倉，開場的時候再把訂單接回來？那要浪費很多的手續費。
其實5分鐘級別的訂單也可以持倉過夜，不同的品種有不同的屬性。我本人的交易級別就是5分鐘的級別；經常持倉過夜。但絕對不會持倉過周末；另外同外盤關聯性比較高的，例如原油，燃油等等，絕對不會持倉過夜。我雖然進行5分鐘的日內交易，但是倉位控制的比較嚴格。也遇到過跳空的行情，期貨市場走勢是無序的，有的時候是對我有利的跳空，有的時候是對我無不利的跳空。
期望值為正值的交易系統輸出的頻率越高，盈利率也就越高。
這很容易理解。你的交易系統有一定的成功率最終的交易結果是盈利的，那么相同的資金管理原則做的越多掙錢越多。例如，一套期貨交易系統。成功率40%，盈虧比1:2。輸出100次，盈利20%。輸出200次，盈利40%。輸出300次，盈利60%。當然這是理論上的數據，畢竟交易中我們還要扣除手續費對交易結果的影響。
下圖是我5分鐘的交易邏輯。
這也是我要說短線交易的一個弊端，短線交易最大的問題就是會產生比較高的手續費，最終的交易結果會產生影響。可能很多人并不在意這個手續費覺得他能有多少，但那絕對是錯覺，我們來看一組數據。
期貨日報的第十三屆實盤大賽，59400人參與，總資金153億元，人均資金25萬元。如果去掉基金組和機構組，估計其余人的平均資金不到10萬元。
最后凈虧損5億多，而手續費就高達11億元。在盈利的組別里，基金組盈利10億元，手續費2億多。程序化組盈利1億元，手續費1.3億元。
除了這兩個組，其余的組全都是凈虧損的。重量組虧損2.37億元，手續費2.6億元。輕量級虧損14億元，手續費5.4億元。
輕量組的人數最多，4萬人，總資金39.5億元，人均還真是不到10萬元。如果這么算起來，平均虧損35%。所以，海量的散戶提供了最大的虧損。
最慘的是人均資金不足10萬元的輕量組，盈利的人占比只有24%，累計平均虧損高達35%。在虧損的金額中，有4成是虧于手續費。錢越少的人，越想賺錢，越頻繁做短線，結果虧損越多。
以上的數據可以充分看出，手續費對交易結果的影響。甚至在一些組別中，手續費占到了虧損的40%。期貨交易日內短線交易難，成功的原因也在于此。
總結：如果題主總結出日線交易的邏輯，并能夠認真的執行，那么是很理想的交易狀態。