可以非常明確的告訴你，這次中國銀行虧損300億外元的原油期貨基本上就是被國際空頭勢力定點狙擊了。原因也很簡單，我們看到中國銀行他之前的交割習慣以及所謂的移倉都是在農業所的最終截止日期之前，這個交易習慣如果被人發現并且加以利用的話，很有可能會在場內出現多方勢力聯合的情況下，被定向爆破的情況。
而這次中國銀行的原油寶虧損基本上就是因為在4月20日的10點交割時，手中大量的倉位發生了踩踏性的拋售，空頭勢力提前開好了空單，并且判定多單手中的量能只是習慣于交易，并不是真正的像實物交割。而當前全球范圍內的石油儲備量已經達到了一定的峰值，但是在需求端和消耗端卻下降了30%左右，正是基于這個判斷，空頭勢力才敢定向聚集多頭。
但是至于是不是華爾街在當前的期貨市場中，定向針對當前的多單力量這個我們沒有明確的來源。但是在國際上的交易市場中，多空雙方的身份轉換也是非常快的，比如就在最近這兩天，同樣是在石油期貨市場中人體的反彈幅度已經超過了30%，如果在最低點一路開空單的話，截止目前為止可能也已經爆倉。
所以說任何市場的綜合博弈都是愿賭服輸的，并且在當前的期貨交易市場中，施加杠桿放大了這種交易風險，并不是所有的投資者都能夠接受期貨交易市場帶來的收益，也并不是所有的交易者都能承受這部分損失和風險。