對于4月21日外國原油跌破負值，我們只能用活久見來形容，而更讓大家驚訝的是，中國銀行原油寶產品所掛鉤的外國原油期貨結算價，按照北京時間22日凌晨2:28~2:30的均價計算，即當日CME公布的結算價為-37.63外元，結果導致很多原油寶的客戶不僅保證金全部損失，還欠了中行一筆錢，在這次事件當中，所有多頭用戶加起來的損失超過300億元。
那中行這個事件有沒有可能是華爾街一些金融大鱷故意狙擊中行原油寶呢？我認為是有很大的可能，這里面有幾個疑點。
第一、為什么是外國原油跌破負值，而其他原油期貨沒有跌破？
在4月21日當天，外國原油期貨價格迅速暴跌，而且跌破負值，這在歷史上是從來沒有見過的。對于這個現象，很多人都認為是因為21日是外油交割最后截止日，所以很多人擔心交割現貨會面臨非常高昂的存儲成本和運輸成本，所以寧愿負值交易也不愿意現貨交割，結果導致期貨價格迅速暴跌到負值。
但在4月份并不只有WTI會面臨最后交割，其他原油期貨市場同樣也會面臨交割，那在國際原油市場總體形勢不太樂觀的情況下，為什么其他原油期貨市場沒有出現負值呢？
第二、本次中行原油寶事件中，多頭頭寸客戶損失達到300億以上，這個數字是不是有點太夸張了？
中行這個事件可以說不僅割了多頭用戶的韭菜，而且是連根拔起，所有用戶加起來損失超過300億，這個規模是非常龐大的。
而用戶之所以出現這么大的損失，就是因為外國原油期貨跌破負值非常大，達到了-37外元，這個如果不是有人蓄意為之，為什么能跌到這么大的負值呢？
第三、為什么外油跌破負值是發生在北京時間22點之后？
要知道在22點之后，中國銀行原油寶已經停止盯盤、強平，結果外油一下子突然狂瀉，這是不是有人在刻意為之？
種種疑點表明，在中國銀行原油寶事件當中，背后確實有可能是華爾街一些金融大鱷在操作。
但是對于這些華爾街金融大鱷的狙擊，中國銀行估計也只能吃啞巴虧，誰叫中國銀行自己產品設計不合理，再加上風險意識又比較淡薄，所以被人家利用就只能怪自己了。
雖然在4月21日外油跌破負值，但是包括工商銀行，建設銀行和民生銀行在內的其他原油期貨交易平臺并沒有出現太大的虧損，因為他們在交割日截止前的一個星期已經讓用戶移倉或者平倉，所以這些平臺的用戶并沒有受到太大的損失。
而中行原油寶卻選擇在WTI原油最后結算日的前一個交易日才啟動移倉，這個時間要比工行等其他銀行晚五六天以上，所以很多客戶根本就來不及辦理移倉手續。
另外在原油寶交易界面上明確寫明：保證金充足率低于20%時，系統將按照單筆虧損比例從大到小順序的原則對未平倉合約產品進行足比強制平倉，但在這次原油暴跌過程當中，當客戶保證金不足20%，甚至跌破負值的時候，中行卻并沒有及時進行強制平倉操作。
由此可以看出中國銀行原油寶不論是產品設計還是風險控制都有很大的問題，這種問題很早之前就存在，只是中國銀行沒有引起足夠的重視而已，而一旦這種問題剛好遇上國際原油暴跌的背景，就很容易被別人利用。
所以即便中國銀行原油寶這次即便真的被華爾街以一些金融大鱷狙擊了，也只能是啞巴吃黃連有苦說不出。