期貨交易加倉必須遵循兩個原則，一個是已有倉位已經產生了一定幅度的浮盈，另一個是不增加交易的風險。

在交易已經作對的情況下，加倉是為了盈利的擴大，但在交易做錯情況下，使用加倉對虧損的交易進行撥亂反正就是不可取的的；同時，倉位的增加不可避免地會發生與之俱來的風險，原倉位浮盈的對沖可以舒緩風險，但新增倉位一旦形成了虧損，并且不斷擴大的可能，將使所有倉位都陷入虧損的窘境，所以，制定加倉策略時，一定要考慮到風控。

現在，市場上效果較好的加倉手段，基本上都是依據趨勢而進行的，下面，我們把兩趨勢交易加倉的策略做一個簡短地說明：

一，趨勢交易中加倉的方式策略。

以外匯期貨交易為例，趨勢交易必須選擇較大周期級別的K線，一般在日線級別上去看趨勢的方向，預判趨勢開啟的大致的位置和未來結束可能的位置，然后切換至1H級別上做交易。

趨勢交易的策略是基于以下幾點形成的。

首先，要準確地區分出主浪和調整浪。

當趨勢得以確立，趨勢將沿著一個方向運行，其內在的波動的節奏和路徑，形成了主浪和調整，主浪是交易的方向，而調整就會提供了加倉的機會。在主浪和調整里又都包含了很多次級波動，其內在結構是比較復雜的，這使我們容易混淆了主浪和調整的過程，可以想見，一個混淆的交易標的，將會帶來怎樣的交易結果了。如圖所示：

在趨勢走出來之后，主浪和調整非常明確了，但是在趨勢形成并得以延續的階段，主浪和調整浪區分，只有通過周期對比調整幅度來決定。

此次，熟悉調整形態的路徑。

在趨勢中，調整浪的形態非常豐富，但是一些特殊的形態，比如像ABC，三角形，橫盤五浪，趨勢性三浪等等結構，基本包含調整浪的演繹的過程。當然，我們熟悉調整的結構形態，是為了找到調整的可能結束的形態，是為了加倉做準備的。

在趨勢交易里，我們交易趨勢結構完整性，當然也包括調整的結構完整性。在調整結構趨于完整，尚沒有完整的時候，調整效果不充分，期貨價格是不會不如主浪的階段的，所以，在調整結構完整之前，倉促加倉，就會有一定的風險了。但是，當你熟悉了調整結構路徑以后，加倉的準確性也會大大地提高了。

再者，利用一些輔助的工具去確定調整結束的位置。

上漲趨勢里均線系統的支撐，就是趨勢調整結束的位置。當然，還有趨勢線和通道線這些輔助工具，在確定調整結束都有著較好的效果。

在一般情況下，調整浪二結束的位置大致在主浪這個階段的78.6%位置上，而浪四，和浪六的位置卻在主浪幅度的61.8位置，這是根據黃金分割原理制定的一個加倉的策略。如圖所示：

這個背后具體沒有什么明顯的原理，之所以能夠得到應用，是因為在過去比較頻繁地發生了，而且概率達到了80以上，是一個較大概率事件。

以上三點就是趨勢加倉的主要的策略方式。

二，趨勢加倉背后的邏輯。

過去的商品價格為既成事實，它和未來的商品價格沒有直接的邏輯關系，而我們建立交易系統，完全基于歷史重演的假設的。即趨勢以某種形態得到確立，我們就認為未來商品價格將會沿著趨勢的方向運行。而這一假設，也在實踐中得了印證，并且得到一個大概率事件的數據，我們以此為交易的邏輯。

決定趨勢的是交易區間，當一個上升趨勢出現了一個反轉的交易區間后，我們就認為趨勢的方向就會轉換，下降趨勢就會如期而至。我們使用這個方式，就是基于已知的市場信息，和歷史重演的概率這樣的邏輯，同時，在趨勢發生反轉以后，趨勢就會沿著下降趨勢的方向運行，直到趨勢結束，同樣使用了該邏輯關系。

商品價格運行的態勢是一種可能，是上漲、橫盤整理和下跌三個方向里的一個可能，而這個可能在歷史重演里占據了較大概率，因此，商品價格運行的態勢和歷史形態是沒有直接的邏輯關系的，而是基于概率的基礎上的一種假設而已。

綜上所述：加倉是為了盈利的擴大，依據趨勢加倉，首先要區分主浪和調整的過程，然后在調整浪的復雜結構完整上，并且輔以技術工具，確定加倉位置。任何交易，都是一種假設，都是一個去偽存真的過程。過去的商品價格運行的態勢和未來價格運行的方向，沒有直接關系，有的，只是基于歷史重演的可能，和這個可能所具有的概率，決定它的是大概率事件，而不是背后的邏輯。