期待已久的系統(tǒng)重要性銀行首期名單正式發(fā)布，共19家，較之前外界預(yù)期的30家減少近1/3。

10月15日，央行、銀保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)正式宣布，基于2020年數(shù)據(jù)，兩部委共同評(píng)估認(rèn)定了19家國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，包括6家國(guó)有大行、9家股份行和4家城商行，無農(nóng)商行入選。

19家系統(tǒng)重要性銀行按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組：第一組8家，包括平安銀行、光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行股份有限公司、民生銀行、郵儲(chǔ)銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進(jìn)入。

與系統(tǒng)重要性銀行名單一同發(fā)布的還有《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》（下稱《規(guī)定》），正式規(guī)定與此前征求意見稿主要內(nèi)容未發(fā)生變化。即，一至五組銀行附加資本要求分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%，附加杠桿率分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

哪些銀行資本壓力大？

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者據(jù)上述19家銀行披露的截至二季度末的資本充足率、核心一級(jí)資本充足率數(shù)據(jù)以及相應(yīng)附加要求測(cè)算，目前19家銀行均滿足附加資本要求。不過，各家銀行的“安全墊”差距較大。

以核心一級(jí)資本充足率為例，按照《規(guī)定》，目前一至五組銀行的核心一級(jí)資本充足率下限分別為7.75%、8%、8.25%、8.5%、9%。由此測(cè)算，包括平安銀行、華夏銀行、江蘇銀行、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率距離下限較近，其中民生銀行僅0.52個(gè)百分點(diǎn)。

再以資本充足率為例，按照《規(guī)定》，目前一至五組銀行的核心一級(jí)資本充足率下限分別為10.75%、11%、11.25%、11.5%、12%。由此測(cè)算，僅北京銀行資本充足率距離下限較近，且僅0.48個(gè)百分點(diǎn)。

按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%，與第四組附加要求一致，即四大行的附加資本要求不變，而第一組、第二組、第三組曾入選過系統(tǒng)重要性銀行（按照此前規(guī)定）的銀行附加資本要求實(shí)際還降低了。

“對(duì)我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施附加監(jiān)管，對(duì)促進(jìn)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展有重要意義。系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求監(jiān)管力度符合市場(chǎng)預(yù)期。入選的系統(tǒng)重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補(bǔ)充資本，不會(huì)影響信貸供給能力。”央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在答記者問時(shí)表示。

資本管理能力提出更高要求

盡管上述19家銀行目前來看沒有補(bǔ)充資本的壓力，不過，央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，系統(tǒng)重要性銀行要預(yù)先籌劃重大風(fēng)險(xiǎn)情形下的應(yīng)對(duì)預(yù)案，提高風(fēng)險(xiǎn)可處置性；從宏觀審慎管理角度，強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，與微觀審慎監(jiān)管加強(qiáng)統(tǒng)籌、形成合力。

“同時(shí)，《規(guī)定》對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求，要求建立資本內(nèi)在約束機(jī)制，提高資本內(nèi)生積累能力，切實(shí)發(fā)揮資本對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)和約束作用。”央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。

一家國(guó)有大行相關(guān)人士此前對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，該行已在資本規(guī)劃與預(yù)算中考慮了系統(tǒng)重要性銀行附加資本監(jiān)管的要求，資本充足率管理要內(nèi)外兼修，開源節(jié)流。開源方面，建立完善內(nèi)外源并重、股債并行的資本補(bǔ)充渠道，內(nèi)源方面主要通過積極優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、穩(wěn)息差、提中收等措施，提升全行盈利能力，外源方面綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展需求、市場(chǎng)環(huán)境、融資效率、融資成本等因素，合理利用境內(nèi)外資本市場(chǎng)，擇時(shí)擇機(jī)靈活運(yùn)用適合的資本工具進(jìn)行資本補(bǔ)充。節(jié)流方面，建立以RAROC為核心的資源配置機(jī)制，強(qiáng)化資本考核，提升資本的精準(zhǔn)計(jì)量，加快推進(jìn)高級(jí)資本計(jì)量方法的運(yùn)用，多措并舉，滿足資本充足要求。

“將進(jìn)一步加強(qiáng)資本管理，持續(xù)提高資本內(nèi)生積累能力，堅(jiān)持資本內(nèi)生積累與外部補(bǔ)充并重，多渠道補(bǔ)充資本；堅(jiān)持輕資本、輕資產(chǎn)運(yùn)行，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提高資本使用效率。”一家股份行相關(guān)人士此前也對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

央行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人還表示，央行、銀保監(jiān)會(huì)將結(jié)合監(jiān)測(cè)分析和壓力測(cè)試情況，基于對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的判斷，完善監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)，對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出差異化的要求，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行保持充足的損失吸收能力。附加監(jiān)管要求不影響現(xiàn)有宏觀審慎評(píng)估（MPA）規(guī)定的實(shí)施。